Qué cambia en este régimen
- Los titulares macro provocan volatilidad intradía.
- Los gaps de beneficios ocurren en ambos sentidos sin previo aviso.
- La rotación sectorial se acelera a medida que el ciclo cambia.
- El sentimiento de riesgo cambia rápidamente con cada publicación de datos.
Qué define a los futuros
- Contratos apalancados sobre índice, materia prima o tipo de interés.
- Sesiones de casi 24 horas con picos de liquidez.
- Los costes de rollover entre contratos se acumulan con el tiempo.
- La liquidez institucional se concentra en el mes frontal.
Cómo abordarlo
- Sigue los calendarios de publicación de datos, no solo el precio.
- Inclínate por lo defensivo: consumo básico, servicios públicos, salud.
- Ponte en short en cíclicas durante subidas, no en caída libre.
- Reduce el tamaño de posición en torno a las ventanas de datos.
- Opera el mes frontal por liquidez y spreads ajustados.
- Ten en cuenta las fechas de rollover y su coste.
- Dimensiona según el multiplicador del contrato, no por tu saldo.
- Usa la sesión con los spreads más ajustados para tu instrumento.
Errores a evitar
- Tratar cada titular de recesión como una señal de entrada.
- Mantener cíclicas porque "parecen baratas".
- Ignorar por completo el calendario económico.
- Olvidar que las recesiones terminan, y con ellas la rotación.
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Probar el simulador gratisPreguntas frecuentes
¿Son los futuros más arriesgados que las acciones?+
El apalancamiento facilita pérdidas desproporcionadas si dimensionas por saldo en lugar de por contrato. El dimensionamiento disciplinado es la clave: el simulador lo enseña sin riesgo real de margen.
¿Qué sectores lideran durante una recesión?+
Históricamente, los sectores defensivos (consumo básico, servicios públicos, salud) aguantan mejor, mientras que los cíclicos y discrecionales se rezagan. El simulador te permite probar estas rotaciones con recesiones históricas reales.